Um auf den letzten Punkt zu erst einzugehen - dass ist in der Tat ein "Unding", eigentlich sollte man erwarten, dass die Geräte vor Verlassen des "Fachgeschäftes" auf einen dänischen Schutzkontaktstecker umgerüstet werden.
In der Praxis scheitert dass aber daran, dass in vielen dänischen Häusern überhaupt keine oder nur sehr wenige Steckdosen "mit Erdung" vorhanden sind, und keineswegs immer dort, wo sie eigentlich nach heutigem Stand zwingend erforderlich sind, z.B. in einer Küche... und dann passt so ein dänischer Stecker eben nicht mehr in die zweipolige Steckdose...
Hier meine Empfehlungen
- soweit Ihr Steckdosen "mit Erdung" habt, könnt Ihr entweder die Stecker tauschen (lassen) oder mit einem Adapter arbeiten (kann auch ein entsprechend angepasstes Verlängerungskabel mit Mehrfachsteckdosen sein), oder die Steckdosen auf deutschen SchuKo Standard umrüsten - sowie die anderen geschrieben haben
- soweit die Steckdosen keine Erdung haben, solltet Ihr aus Rücksicht auf Eure eigenen Gesundheit nur Geräte anschließen, die entsprechend gesichert sind. In der Praxis ist das nicht so ohne weiteres möglich... hält sich demnach auch kein Däne dran, man müsste ansonsten schon auf einigen Komfort verzichten
- Man kann auch einen Schutzleiter nachrüsten, aber - zumindest theoretisch - nicht nur bei einzelnen Steckdosen, wenn nämlich größere Änderungen vorgenommen werden, ist eigentlich die gesamte Hausinstallation auf den neuen Standard umzurüsten. Ich gehe aber davon aus, dass man schon einen Elektriker findet, der ggf. nur einzelne Räume nachrüstet, ist ja besser als nix. Die Aufwände hierfür sind sehr unterschiedlich.
- Man darf da in Dänemark "offiziell" nicht sonderlich viel selbst. Viele Arbeiten dürfen nur von authorisiertem Personal vorgenommen werden. Alles andere kann zumindest bei Haftung (Unfälle) oder Schäden (Hausrat/Gebäude) zu einem Haftungsausschluss der Versicherung führen. Allerdings kann man grundsätzlich - und v.a. im Zweifelsfall - nicht-authorisierte Arbeiten von einem Fachmann begutachten und so ggf. "legalisieren" lassen.
Wenn Ihr im übrigen etliche Geräte mit CEE Steckdosen habt, solltet Ihr die vorhandenen Steckdosen evtl. dennoch prüfen lassen. Ihr könnt Euch nicht zwingend darauf verlassen, dass
- der Schutzkontakt ordnungsgemäß beschaltet ist
- selbst der Null-Leiter könnte fehlen (kommt auch in DE mal vor)
- abgesehen von Industrie oder Landwirtschaft, wirst Du vermutlich keine 32A abgesicherte CEE Steckdose finden. Das gibt so ein typischer dänischer Hausanschluss nicht her, die sind in der Regel nur mit 3x25A abgesichert
Also nix mit Kaffee trinken… 
